什麼是寬跨式期權

寬跨式期權也稱爲底部垂直價差組合，是買進不同敲定價格、同一到期日的一份看漲期權合約和一份看跌期權合約。

寬跨式期權與跨式期權類似，預期價格會有大波動，但是不確定方向。但是與跨式期權相比，股價必須有更大的波動才能獲利，但是當估價位於中間價態時，寬跨式期權的損失也較小。其中，寬跨式期權利潤大小取決於兩個執行價格的接近程度，距離越遠，潛在損失越小，爲獲得利潤，股價的變動需要更大一些。