關於套利的百科
賣出套利是指賣出期限較短債券的期貨合約，同時買進期限較長債券的期貨合約。買進套利是指買進期限較短債券的期貨合約，同時賣出期限較長債券的期貨合約。對買進套利而言，由於買進的是高的一邊，當然希望高的一邊在漲時漲得...
1、封閉式基金的套利。隨着第一隻封閉式基金到期日的臨近，解決封閉式基金的去向，將為投資封閉式基金帶來較多的套利機會。目前的封閉式基金價格與淨值之間的偏差而產生的高折價率，將為投資封閉式基金帶來較大的套利空間...
1、跨期套利：跨期套利是指投資者分別買入賣出同一期貨的不同月份的合約進行套利。2、跨市套利：是指投資者在不同市場分別買入賣出同一期貨進行套利。3、跨商品套利：指投資者分別買入賣出兩類關聯性強的資產進行套利。以...
1、跨品種套利只能通過價差相關性明顯較強的兩種產品來做。這兩種產品的在使用上一般存在很強的替代關係或者互補關係，一般有比較固定的價差。2、投資者通過分析價差。尋找合理的價差範圍，當超出合理的價差變動範圍時就...
閃電套利的簡單定義：利用智能合約的能力，在一次智能合約交易內完成全部套利交易，並完成後判斷盈虧狀況，如果發現由於價格變動或成交不足等原因導致的虧損，可以進行回滾交易操作，從而只付出區塊鏈交易必要的技術成本（如以太坊...
跨境税收套利是為了達到雙重不徵税的目的，利用國家間的税制差異而進行的交易行為。兩國不同的税制規則主要涉及來源地、居住地的認定、轉移定價、對一項所得的定性的差異等等。在很多情形下，這種不一致讓納税人通過跨境...
1、操作方式不一樣：牛市套利的方法是交易者買進近期月份合約，同時賣出遠期月份合約;熊市套利則是賣出近月合約，買入遠月合約。2、原理不一樣：進行牛市套利的時候合約之間的價差縮小則獲利，熊市套利則需要通過價差擴大獲利...
1、當轉股溢價率為負數的時候。可轉債就具備套利空間。2、可轉債的轉股溢價率是這麼來的。轉股溢價率=可轉債價格÷轉股價值-1，轉股價值=可轉債的正股價格÷可轉債的轉股價×100。轉股溢價率反映的是可轉債的價格相對...
套利定價理論是CAPM的拓廣，由APT給出的定價模型與CAPM一樣，都是均衡狀態下的模型，不同的是APT的基礎是多因素模型。套利定價理論認為，套利行為是現代有效率市場形成的一個決定因素。如果市場未達到均衡狀態的話，市場上就會...
1、套利亦稱“利息套匯”。主要有兩種形式。2、不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。3、拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到乙地套利的同...
1、期貨套利是指利用相關期貨合約之間的價差波動進行套利：由於一些相關合約只存在倉儲費、利息、運輸費、手續費等費用差異，因此可以合約之間會有一個合理價差，當價差不合理的時候，就可以同時操作相關合約進行套利，直到價...
可轉債套利有四種技巧，投資者可以參照以下操作方式：1、參與新債打新，新債打新只要空户都可以，當上市公司發行轉債的時候就去申購，中籤後一般溢價的概率大，這種情況下一般只要不是熊市，賺錢的概率都是非常大的。2、在二級市場...
1、投資者應選擇在套利利差最大的時候入市，而特惠要求也應達到歷史平均價差水平，才能成功套利。2、不要利用活躍度低、持倉量小的合約套利，避免平倉風險。3、選擇離交割日較遠的期貨合約進行套利，以規避空倉的風險。...
1、由於ETF同時存在二級市場交易和申購贖回機制。因此存在兩個價格，分別是ETF市場價格與基金單位淨值，投資者可以利用這兩個價格存在差價時進行套利交易。ETF分為溢價套利和折價套利，具體方法如下。2、溢價套利。當二級...
買進套利是買進價格較高的一“邊”的同時賣出價格較低的一“邊”；相反，賣出套利則是賣出其中價格較高的一“邊”的同時買進價格較低的一“邊”。顯然，按此分類，前面所舉的牛市套利的例子實際上就是賣出套利，而熊市套利的例...
在熊市中，投資者可以利用信用賬户中的融資融券操作來進行套利操作，即投資者認為該股在熊市的影響下，後期會繼續下跌，通過融券操作，先向證券公司借入該股，再賣出該股，賺取股票下跌所帶來的差價。比如，某一隻股票現價為40元，小唐...
當ah股溢價時，即當國內a股股價超出香港h股時，滬/深交易賬户內融券賣出a股，港股交易賬户融資買入h股，當價差恢復正常時，滬/深賬户內買券還券，在港股交易賬户內賣券還款，來取得收益；當ah股折價時滬/深交易賬户內融資買入a股，港股...
正向套利是指股指期貨與股指現貨的價格比高於無套利區間上限套利者可以賣出股指期貨,同時買入相同價值的指數現貨當期現價格比回落到無套利區間之後,對期貨和現貨同時進行平倉,獲取套利收益。...
延時套利是指投資者“非同步”地買賣ETF和一籃子股票完成一圈完整交易的時間較長，這類套利其實更像是T+0交易延時套利作為瞬間套利的延伸，ETF套利可以採取延時套利模式。...
1、期貨套利是利用兩種有關聯期貨合約之間的價差波動來進行盈利。其原理是：當預計價差要擴大的時候，這時候就可以做空較低價格的期貨並做多較高價格的期貨，價差擴大後同時平倉就可以獲得收益;當預計價差要縮小的時候，這時...
可轉債套利的實操步驟如下：1、折價轉股套利意思就是溢價率為負數的時候轉股就能套利，因為若轉股溢價率為負數，説明轉債價值低於轉股價值，轉股更加划算。2、正股漲停轉股套利也就是指在正股漲停後，由於很多資金無法買入股票...
1、跨期套利：對同一期貨品種不同月份的兩種合約進行套利。2、跨市場套利：對在不同交易所上市的同一種期貨合約進行套利。3、跨品種套利：一般是對具有上下游關係、互補關係、替代關係的兩種期貨品種進行套利。...
1、當市場出現供給不足，需求旺盛或者遠期供給相對旺盛的情形，導致較近月份合約價格上漲幅度大於較遠月份合約價格的上漲幅度，或者較近月份合約價格下降幅度小於較遠月份合約價格的下跌幅度。2、在這種情況下，買入某一期貨...
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