關於套利的百科
1、風險性較小。期貨市場充滿着變數,對於風險承受力較小的投資者來説,套利就是一種較理想的投資工具。以跨期套利為例,由於不同交割月份的兩張期貨合約受相同因素的影響,而在價格走勢上大致相同,基於此進行的套利交易,就可...
在熊市中,投資者可以利用信用賬户中的融資融券操作來進行套利操作,即投資者認為該股在熊市的影響下,後期會繼續下跌,通過融券操作,先向證券公司借入該股,再賣出該股,賺取股票下跌所帶來的差價。比如,某一隻股票現價為40元,小唐...
固定收益套利是指對具有固定收益的債務工具進行套利。常見的固定收益套利策略,主要有以下幾種。互換息差套利互換息差套利是最受歡迎的固定收益套利策略之一。所羅門美邦、高盛、摩根士丹利、美國銀行、巴克萊銀行,等金...
投資者可以根據以下方法進行日內套利:1、根據正股走勢套利當正股漲停時,投資者發現可轉債漲幅較低,則可以趁機買入一些,買入之後可轉債上漲,遠遠的高於其持倉價格時賣出。2、根據分時圖走勢套利在分時圖中,可轉債的價格下跌...
正向套利是指股指期貨與股指現貨的價格比高於無套利區間上限套利者可以賣出股指期貨,同時買入相同價值的指數現貨當期現價格比回落到無套利區間之後,對期貨和現貨同時進行平倉,獲取套利收益。...
買進套利是買進價格較高的一“邊”的同時賣出價格較低的一“邊”;相反,賣出套利則是賣出其中價格較高的一“邊”的同時買進價格較低的一“邊”。顯然,按此分類,前面所舉的牛市套利的例子實際上就是賣出套利,而熊市套利的例...
1、由於ETF同時存在二級市場交易和申購贖回機制。因此存在兩個價格,分別是ETF市場價格與基金單位淨值,投資者可以利用這兩個價格存在差價時進行套利交易。ETF分為溢價套利和折價套利,具體方法如下。2、溢價套利。當二級...
1、套利是利用期貨市場的不合理價差來產生收益:當價差高於合理的空間時,買入低價的資產,賣出高價的資產,便可以盈利;當價差低於合理空間時,則賣出本應低價資產,買入本應高價的資產,便可以盈利。套利的形式主要分為跨期套利、...
跨境税收套利是為了達到雙重不徵税的目的,利用國家間的税制差異而進行的交易行為。兩國不同的税制規則主要涉及來源地、居住地的認定、轉移定價、對一項所得的定性的差異等等。在很多情形下,這種不一致讓納税人通過跨境...
1、跨品種套利:它是指利用兩個具有較大替代性的不同商品期貨合約套利。跨品種套利通常發生在原材料和成品之間,是一種常見的套利方式。2、跨期套利:它是指利用同一商品不同交貨期的兩份合同來獲得利潤差額的套利方法。跨...
跨境税收套利有兩個基本特徵,即跨國納税人利用了兩個國家不同的税制,以及這種利用行為最終使得跨國納税人獲得雙重不徵税的税收利益,而如果此交易完全發生在一個國家內則不會產生此項税收利益。因此,在跨境税收套利的交易...
賣出套利是指賣出期限較短債券的期貨合約,同時買進期限較長債券的期貨合約。買進套利是指買進期限較短債券的期貨合約,同時賣出期限較長債券的期貨合約。對買進套利而言,由於買進的是高的一邊,當然希望高的一邊在漲時漲得...
閃電套利的簡單定義:利用智能合約的能力,在一次智能合約交易內完成全部套利交易,並完成後判斷盈虧狀況,如果發現由於價格變動或成交不足等原因導致的虧損,可以進行回滾交易操作,從而只付出區塊鏈交易必要的技術成本(如以太坊...
1、期貨套利是利用合約之間的價差波動進行賺錢。期貨市場中一些合約的價格是有很大的聯繫的。當合約價差高於正常值時,就可以做空高價的合約,做多低價的合約,待價差降低後同時平倉即可賺錢;當合約之間的價差低於正常值的...
1、跨期套利:跨期套利是指投資者分別買入賣出同一期貨的不同月份的合約進行套利。2、跨市套利:是指投資者在不同市場分別買入賣出同一期貨進行套利。3、跨商品套利:指投資者分別買入賣出兩類關聯性強的資產進行套利。以...
套牢盤獲利盤較少的個股較好,因為,套牢盤較少,則説明個股上方的拋壓較輕,獲利盤較少,則在一定程度上會導致盤中的投資者賣出較少,個股走勢比較穩定。同時,獲利盤與套牢盤的變化,對股票的價格會產生一定的影響,需要投資者結合實...
1、跨期套利:對同一期貨品種不同月份的兩種合約進行套利。2、跨市場套利:對在不同交易所上市的同一種期貨合約進行套利。3、跨品種套利:一般是對具有上下游關係、互補關係、替代關係的兩種期貨品種進行套利。...
套利定價理論是CAPM的拓廣,由APT給出的定價模型與CAPM一樣,都是均衡狀態下的模型,不同的是APT的基礎是多因素模型。套利定價理論認為,套利行為是現代有效率市場形成的一個決定因素。如果市場未達到均衡狀態的話,市場上就會...
1、操作方式不一樣:牛市套利的方法是交易者買進近期月份合約,同時賣出遠期月份合約;熊市套利則是賣出近月合約,買入遠月合約。2、原理不一樣:進行牛市套利的時候合約之間的價差縮小則獲利,熊市套利則需要通過價差擴大獲利...
1、封閉式基金的套利。隨着第一隻封閉式基金到期日的臨近,解決封閉式基金的去向,將為投資封閉式基金帶來較多的套利機會。目前的封閉式基金價格與淨值之間的偏差而產生的高折價率,將為投資封閉式基金帶來較大的套利空間...
1、投資者應選擇在套利利差最大的時候入市,而特惠要求也應達到歷史平均價差水平,才能成功套利。2、不要利用活躍度低、持倉量小的合約套利,避免平倉風險。3、選擇離交割日較遠的期貨合約進行套利,以規避空倉的風險。...
延時套利是指投資者“非同步”地買賣ETF和一籃子股票完成一圈完整交易的時間較長,這類套利其實更像是T+0交易延時套利作為瞬間套利的延伸,ETF套利可以採取延時套利模式。...
1、統計套利不是無風險的,作為股市中的操作來説,是沒有完全無風險的操作的。只不過,統計套利的風險沒有其他操作那麼大而已。統計套利就是成對交易的高級説法,也就是基於股票之間的聯繫來成對買入或賣出股票的操作。也就...
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