溢價期權是什麼
溢價期權是指執行價格低於個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格高於個人外匯買賣實時價格的看跌期權。溢價是在基金市場當中比較常見的，而且專門針對那些比較封閉型的。有些局外人覺得溢價實際上就代表着該證券的投資價格是有所升值的，其實，溢價也是存在着一定的漲幅空間的。
溢價是指所支付的實際金額超過證券或股票的名目價值或面值。而在基金上，則專指封閉型基金市場的買賣價高於基金單位淨資產的價值。期權是指一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利，起源於十八世紀後期的美國和歐洲市場。
不同期權行使價的時間值大小會有所不同。由於等價期權的行使價與相關資產價格相若，所以等價期權的價格全屬時間值，故其於到期時變成價內，即賺取利潤之可能性的變數爲最大，故等價期權的時間值(Theta數值)亦是最大的負值。
相反，較價內或價外的期權於到期時是否價內或價外已差不多可以確定，故其於到期時賺取利潤之可能性的變數便會較小，Theta數值便相應較低。
在我國溢價期權是什麼意思
其實溢價這是在基金市場當中比較常見的，而且專門針對那些比較封閉型的。有些局外人覺得溢價實際上就代表着該證券的投資價格是有所升值的，其實，溢價也是存在着一定的漲幅空間的。一般投資者都是要通過溢價期權然後來決定對基金的投資的，不過有很多人自己也沒有搞清楚在我國溢價期權是什麼意思?一、在我國溢價期權是什麼意思? 溢價期權是指執行價格低於個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格高於個人外匯買賣實時價格的看跌期權。不同期權行使價的時間值大小會有所不同。由於等價期權的行使價與相關資產價格相若，所以等價期權的價格全屬時間值，故其於到期時變成價內，即賺取利潤之可能性的變數爲最大，故等價期權的時間值(Theta數值)亦是最大的負值。相反，較價內或價外的期權於到期時是否價內或價外已差不多可以確定，故其於到期時賺取利潤之可能性的變數便會較小，Theta數值便相應較低。二、 股權轉讓 溢價納稅是怎麼規定的? 如果轉讓人是自然人，應按照財產轉讓所得納稅。及按照轉讓價格減去股票購買原值減去購買時發生的合理費用的金額乘以20%繳納 個人所得稅 。如果轉讓人是法人，按照企業會計準則確認投資收益，股本溢價部分按照企業適用的所得稅率繳稅。三、溢價 我們通常說一支股票有溢價，是指在減掉各種手續費等費用之後還有錢。我們說一支股票有多少的溢價空間，是指離我們判斷這支股票的目標價格和股票票面價格之間的價差。溢價是指交易價格超過證券票面價格，只要超過了就叫做溢價。溢價空間是指交易價格超過證券票面價格的多少。溢價是指升水，在貨幣市場中，升水指爲判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。與貼水相對稱。即當“被報價幣利率”小於“報價幣利率”時的情況。此時SwapPoint爲正數，這種情況下，換匯匯率點數排列方式爲左小右大。升水表示遠期匯率高於即期匯率。在直接標價法下，升水代表本幣貶值。反之，在間接標價法下，升水表示本幣升值。如人民幣兌美元現匯匯率爲100美元=810.02元人民幣，若期匯升水10個點，則期匯匯率爲100美元=810.12元人民幣，表示人民幣貶值10個點。反之亦然。遠期合同中本幣負債以遠期匯率計處的金額大於外幣性資產以即期匯率計算的金額的差額。它是企業規避外匯匯率變動的風險而花費的一種代價。外匯經紀銀行爲了避免經營外匯的風險，一般設定了與即期匯率不同的遠期匯率。企業遠期合同中以外幣表示的部分按期匯率折算，而以本幣表示的部分按遠期匯率計價。在買入外匯的遠期合同中，遠期匯率通常高於即期匯率。企業規避外匯率變動風險的成本體現爲升水。通過上面的這篇文章，我們能夠看得出來溢價期權其實也比較好理解，整體來說溢價期權就是當事人要看購買的時候的這支證券的整個漲跌期。期權行使價會受到很多因素的變化，而溢價期權這也是屬於一種非常專業的證券投資知識，應該說本身和我國的 法律知識 是沒有太大的聯繫的，主要是對市場投資和金融的要求較高一些。
請問一下什麼是期權溢價?
是指執行價格低於個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格高於個人外匯買賣實時價格的看跌期權。不同期權行使價的時間值大小會有所不同。
溢價期權中期權的賣方必然遭受損失。相反對於看跌期權來說S<X時的期權亦爲溢價期權，如果到期時，S=X，對於看漲或看跌期權的買方，個人外匯買賣的實時市場價格就與執行價格相同。
如果立即履行合約持有者也不會有任何損益，這種期權就是兩平期權或平價期權。兩平期權下持有人沒有必要執行期權。
若到期日期權有S<X，對於看漲期權的買方，如果執行期權相當於以較高的執行價格X買人外匯，然後在市場上以較低的價格S出售，這樣一來期權的買方必然遭受損失，這種如果立即履約、持有者現金流爲負值的期權稱爲虛值期權或折價期權。
期權行使時限
行使時限（到期日）（Expiration date或Expiry date）。
每一期權合約具有有效的行使期限，如果超過這一期限，期權合約即失效。一般來說，期權的行使時限爲一至三、六、九個月不等，單個股票的期權合約的有效期間至多爲九個月。場外交易期權的到期日根據買賣雙方的需要量身定製。
但在期權交易場所內，任何一隻股票都要歸入一個特定的有效週期，有效週期可分爲這樣幾種：①一月、四月、七月、十月；②二月、五月、八月和十一月；③三月、六月、九月和十二月。它們分別稱爲一月週期、二月週期和三月週期。
按執行時間的不同，期權主要可分爲兩種，歐式期權和美式期權。歐式期權，是指只有在合約到期日才被允許執行的期權，它在大部分場內交易中被採用。美式期權，是指可以在成交後有效期內任何一天被執行的期權，多爲場外交易所採用。
期權溢價你知道嗎？
投資者無論想要買進還是賣出期權，都應該深入的瞭解期權溢價在期權交易中所起到的作用。期權溢價是由時間價值、內在價值及隱含波動率三個部分組成的，只有瞭解這些之後才能知道它們是如何影響期權溢價的，這在以後的期權交易中有助於投資者可以順利的識別出一筆好的交易或壞的交易。期權溢價就是在期權合同中買方需向賣方支付的價格。
期權到期而買房是看漲期權，如果期權能夠隨時履行的話，個人期權的買方就會用比較低的價格買入外匯，然後以高價格在市場上出售外匯，這樣就可以從中獲取差價。期權溢價期權賣方就會受到嚴重的經濟損失，相反，如果是看跌期權的話，到期時買方不管是看跌還是看漲期權，個人外匯買賣實時價格必定會執行價格相同，這時候履行合約持有者就不會造成任何損失。
期權溢價造成的原因主要是期權內在價值的大小，期權立即執行產生的經濟價值。資產的現行市場價和期權執行價格的高低決定了內在價值的大小。比如市場價格是一百美金，如果投資者用了九十五美金的執行價格購買了它的看漲期權，內在價值就是五美金。如果要是投資者購買期權馬上就能獲得五百美金的利潤。如果投資者是以一百美金的執行價購買的看漲期權，市場價格是九十五美元，這樣的話就不存在內在價值，所以期權現價越高保費就會越貴。
期權到期之前的時間越長時間價值就會越大，期權距離到期時間越短時間價值也會縮水，一旦到期期權就沒有任何實際價值了。而且隱含波動高則是意味着比較高的溢價，隱含波動較低意味着溢價也會降低。期權溢價是當事人要看的是這支證券的整個漲跌期。期權行使價並不穩定，是會受到很多因素的影響發生變化，溢價期權屬於專業的證券 投資知識，對金融和市場投資的要求要更高一些。
